Modelos de Múltiplos
Riscos com causas Dependentes
Luiz Koodi Hotta e Rodrigo Tsai
Departamento de Estatística – Unicamp
Luiz Koodi Hotta e Rodrigo Tsai
Departamento de Estatística – Unicamp
Modelos de múltiplos riscos são uma família de modelos flexíveis
para ajustar dados de tempo de vida. A flexibilidade vem do fato de consideramos
que existem múltiplas causas latentes de falhas. Existem vários exemplos de
aplicações destes modelos na literatura.
A grande vantagem dos modelos de múltiplos riscos sobre os modelos de risco único é flexibilidade de representar funções de riscos.
A grande vantagem dos modelos de múltiplos riscos sobre os modelos de risco único é flexibilidade de representar funções de riscos.
- O modelo para riscos dependentes através de cópula.
- Identificação do modelo e estimação: a identificação do
modelo não foi provada analiticamente para o caso geral. Para alguns casos
pode-se provar a identificação e não identificação. Quando estes não são os
casos, pode-se fazer uma análise numérica.
Os modelos foram estimados através do método de máxima verossimilhança.
Usando o Hessiano verificou-se que em alguns casos é necessário um grande número de observações para ter uma variância pequena do estimador do parâmetro da cópula.
Os modelos foram estimados através do método de máxima verossimilhança.
Usando o Hessiano verificou-se que em alguns casos é necessário um grande número de observações para ter uma variância pequena do estimador do parâmetro da cópula.
- Dados do desemprego: analisados por Wichert e Wilke (2008).
“It is a sample of German administrative individual unemployment duration dados.”
“It is a sample of German administrative individual unemployment duration dados.”
- Conclusões Finais:
O modelo de múltiplos riscos independente é conhecido por
ser muito flexível na construção de funções de risco. Na utilização de cópulas
para modelos a dependência dos fatores latentes aumenta consideravelmente essa
flexibilidade.
A generalização do modelo de múltiplos riscos permite
construir uma família bastante rica de funções de taxas de risco com formas
banheira, multimodais e, com efeitos locais.
O modelo proposto mostrou ajuste muito bom para os dados
simulados e para os dados de duração de desemprego, com evidências de presença
de riscos concorrentes.
Anotações
24.05.2012
24.05.2012
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